Abstrakt
Dizertačná práca sa zaoberá diskrétnymi stochastickými úlohami optimálneho
riadenia s ohraničeniami na koncový stav. Na rozdiel od deterministických úloh,
v stochastických úlohách optimálneho riadenia sa takéto ohraničenia väčšinou
nepoužívajú.
Zaoberáme sa možnosťami formulácie ohraničení v stochastických úlohách,
najmä podmienkou v tvare strednej hodnoty koncového stavu a ohraničením na
minimálnu pravdepodobnosť splnenia podmienky. V oboch prípadoch definujeme
množiny prípustných hodnôt riadenia tak, aby sme úlohu mohli riešiť pomocou
rovnice dynamického programovania.
Diskutujeme aj alternatívnu možnosť riešenia úloh, kde ohraničenie presunieme
do účelovej funkcie vo forme penalizácie. V druhej časti práce ilustrujeme použitie
koncových ohraničení na konkrétnych numerických príkladoch.
Súvisiace články
[1] Lauko Martin: Multistage Portfolio Optimization as a Stochastic Optimal Control Problem,
submitted to Kybernetika (2013)
PDF
