Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
Základné informácie
Termíny cvičení:
Slajdy k prednáškam:
Téma | Slajdy v pdf | Ďalšie súbory |
Úvod | 01-uvod.pdf | |
ARMA modely I. - autoregresné (AR) modely | 02-ar.pdf | |
ARMA modely II. -modely kĺzavých priemerov (MA - moving average) | 03-ma.pdf | |
ARMA modely III. - zmiešané ARMA modely | 04-arma.pdf | |
Testovanie jednotkového koreňa | 05-unit-root.pdf | |
Modelovanie volatility - GARCH modely | 06_garch.pdf | |
Modelovanie trendu - exponenciálne vyhladzovanie, Holt-Wintersova metóda, Hodrick-Prescottov filter | 07_trend.pdf | motor.txt, wine.txt, HPfilter.html, |
Modelovanie sezónnosti - SARIMA modely | 08_sarima.pdf | spanielsko.txt, suveniry.txt, sarima_pokusy.Rhistory |
Spektrálna analýza časového radu | 09_spektrum.pdf | spektrum-priklady.pdf |
Konštrukcia predikcií | 10_predikcie.pdf |
Slajdy k cvičeniam:
Téma | Slajdy v pdf | Ďalšie súbory |
Testovanie bieleho šumu | cv01-bielysum.pdf | |
Nelineárna MNŠ a jej aplikácia na Bassov model | cv02-bass.pdf | manipulateVCR.R |
AR modely I. | cv03_AR_1.pdf | RSQ.txt, R20Q.txt |
AR modely II. | cv04_AR_2.pdf | |
ARMA modely | cv05_ARMA.pdf | ovce.txt, kakao.txt |
Domáce úlohy:
Téma | Zadanie v pdf | Termín odovzdania |
Bassov model. Testovanie bieleho šumu. | cr2016_du1.pdf | 12. 10. 2016 |
Autoregresné procesy. | cr2016_du2.pdf, du2.Rdata | 19. 10. 2016 |
Autoregresné procesy, testovanie jednotkového koreňa | cr2016_du3.pdf | 8. 11. 2016 |
ARMA procesy | cr2016_du4.pdf | 16. 11. 2016 |
ARIMA model pre zvolené dáta | cr2016_du5.pdf | 7. 12. 2016 |
GARCH model pre výnosy | cr2016_du6.pdf | 14. 12. 2016 |
Finálne hodnotenie DÚ: [pdf] (posledná aktualizácia: 16.12.)