Pavol Jurča

 

ÚVOD          PENIAZE A BANKOVNÍCTVO        OPTIMÁLNE RIADENIE          RIADENIE RIZÍK          PREDCHÁDZAJÚCA VÝUČBA

 

 

Národná banka Slovenska, odbor politiky obozretnosti na makroúrovni (Macroprudential Policy Department)

(máj - september 2012: Európsky výbor pre systémové riziká, Frankfurt n/M)

Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK (externe)

 

e-mail: palo.jurca@gmail.com

miestnosť: M266 (stretnutie je potrebné vopred dohodnúť)

konzultačné hodiny: dohodou

 

PhD vo vednom odbore Aplikovaná matematika (2010)

školiteľka: doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc.

 

: publikácie v recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch :

 

On the sustainable growth in an economy with perfectly substitutable exhaustible resources (spoluautor: M. Halická)

Natural Resource Modeling, 2013 [ link ]

 

On sustainability Constraint in Models with Non-renewable Resources

Proceeding of 15th International Scientific Conference on Mathematical Methods in Economics and Industry

Herľany, 2007 [ pdf ]

 

The Ramsey Model of Economic Growth as an Optimal Control Problem

Journal of Electrical Engineering, Vol. 56, No. 12/s, 2005 [ pdf ]

 

: spolupráca na monografických publikáciách :

 

Optimálne riadenie. Viacetapové rozhodovacie procesy v ekonómii a financiách (M. Halická, P. Brunovský, P. Jurča)

EPOS, Bratislava, 2009 [ EPOS ]

 

: ostatné publikácie :

 

Vývoj a rizika v slovenskom finančnom sektore v prvej polovici roka 2013, (spoluautor Ľ. Šesták)

Odborný bankový časopis BIATEC, Ročník XXI, Č. 8, Národná banka Slovenska, 2013 [ pdf ]

 

The Structure and Resilience of the European Interbank Market (with I. Alves, S. Ferrari, P. Franchini, J.C. Heam, S. Langfield, S. Laviola, F. Liedorp, A. Sánchez, S. Tavolaro, G. Vuillemey), ESRB Occasional Paper Series 3/2013 [ pdf ]

 

Aktuálny vývoj a riziká v slovenskom finančnom sektore (spoluautor Ľ. Šesták)

Odborný bankový časopis BIATEC, Ročník XIX, Č. 9, Národná banka Slovenska, 2011 [ pdf ]

 

Slovenský bankový sektor z makroprudenciálnej perspektívy (spoluautor Š. Rychtárik)

Odborný bankový časopis BIATEC, Ročník XIX, Č. 5, Národná banka Slovenska, 2011 [ pdf ]

 

Riziká v poistnom sektore z pohľadu finančnej stability (spoluautor: L. Štefunková),

Zborník prác  z medzinárodnej vedeckej konferencie “Dopady a dôsledky finančnej krízy na sektor poisťovníctva”

Katedra poisťovníctva, Ekonomická univerzita, 2010, ISBN 978-80-225-2985-3 [ pdf ]

 

Development in the Loan Market

Banking Journal BIATEC, Vol. XVII, No. 11, National Bank of Slovakia, 2009 [ pdf ]

 

Macro Stress Testing of the Slovak Banking System (with J. Zeman)

Working paper 1/2008, National Bank of Slovakia [ pdf ]

 

Stress Testing of the Slovak Banking Sector (with Š. Rychtárik)

Banking Journal BIATEC, Vol. XIV, No. 4, National Bank of Slovakia, 2006 [ pdf ]

 

Structural Trend and Risks in the Banking Sector (with M. Ličák and Š. Rychtárik)

Banking Journal BIATEC, Vol. XIII, No. 11, National Bank of Slovakia, 2005 [ pdf ]

 

Sustainability Models of Optimal Economic Growth (dissertation thesis),

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Supervisor: M. Halická, 2010 [ pdf ]

 

Sustainability Constraint in Models of Optimal Economic Growth (written part of the dissertation exam),

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Supervisor: M. Halická, 2006 [ pdf ]

 

Ramsey Model of Economic Growth as an Optimal Control Problem (diploma thesis, in Slovak),

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Supervisor: M. Halická, 2004 [ pdf ]

 

: vedené diplomové práce :

 

Véronique Svitková: Modely šírenia nákazy na finančných trhoch (šk. rok 2014/2015)

Marián Pitoniak: Modely systémového rizika, 2014 [ pdf ] -  ocenená cenou SLSP

Peter Štefko: Rizikovo-neutrálne pravdepodobnosti, 2013 [ pdf ]

Peter Konečný: Odhad Value-at-Risk pre portfólio s viacerými rizikovými faktormi, 2012 [ pdf ]

Mária Repková: Modelovanie trhu úverov nefinančným spoločnostiam, 2011 [ pdf ]

Martin Zibala: Meranie kreditného rizika, 2010 [ pdf ]

Katarína Kvašňáková: Modeling dependence structure of the stock and bond market, 2009 [ pdf ]

Martina Trebatická: Modelovanie úrokového rizika, 2008 [ pdf ]

 

: vedené bakalárske práce :

 

Michal Jurčo: Reverzné stresové testovanie, 2013 [ pdf ]

Zuzana Kuižová: Meranie rizika portfólia akcií, 2011 [ pdf ]

Marianna Holosová: Nové prístupy k spätnému testovaniu Value-at-Risk modelov, 2010 [ pdf ]

Mária Repková: Value at Risk modely: Odhad rizika v dôchodkových fondoch, 2009 [ pdf ]

Anna Barošová: Aplikácia analýzy hlavných komponentov na trhové údaje, 2008 [ pdf ]

Lucia Potisková: Stresové testovanie s využitím modelu založenom na kombinácii normálnych rozdelení, 2007 [ pdf ]

Norbert Švarda: Porovnanie rôznych štatistických testov na validáciu Value-at-Risk modelov, 2007 [ pdf ]