|
|
|
2-EFM-102 Časové rady |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aktuálne
oznamy
|
|
|
|
Predmet: |
Časové rady |
|
Ročník: |
1. rok ekonomická a finančná matematika - magisterský program |
|
Vyučujúci: |
RNDr. Ján
Pekár,
PhD., |
|
Čas: |
utorok 08:10-09:50 (prednáška) |
|
Miestnosť: |
F1-108 |
|
Konzultačné hodiny: |
|
Cieľ
Naučiť
teoretické základy a získať praktické skúsenosti s analýzou
časových radov.
Hodnotenie
Predmet je hodnotený na základe kontroly priebežnej práce počas semestra v podobe predikčného modelu (podiel na celkovom hodnotení 50%) a semestrálnej skúšky (50%).
Semestrálna skúška
je písomná, s prípadným ústnym doskúšaním.
Literatúra
Základnou učebnicou
je kniha
James D. Hamilton: Time Series Analysis, Princeton
University Press, 1994
Ako príručka môže poslúžiť aj monografia Ján Pekár: Autoregresné
modely hrubého domáceho produktu Slovenska, Univerzita
Komenského v Bratislave 2004, ktorej elektronickú podobu nájdete tu.
Sylabus
predmetu
| 1. | Úvod, stacionarita, trendy. |
| 2. |
Modely typu ARMA, projekcie, parciálne autokorelácie. |
| 3. | Spektrálna reprezentácia. |
| 4. | Predikcia a Woldova dekompozícia. |
| 5. | Odhady a špecifikácia modelov typu ARMA. |
| 6. | Modely typu VAR. |
| 7. | Asymptotika a testy jednotkového koreňa. |
| 8. | Kointegrácia. |
| 9. | Zovšeobecnená metóda odhadov. |
 |
Prednáška 1 (28. septembra 2010) - Úvod |
|
Prednáška 2 (5. októbra 2010) - Stacionarita, ACF, výberová ACF |
|
Prednáška 3 (12. októbra 2010) - ACF a predikcia |
|
Prednáška 4 (19. októbra 2010) - Kauzalita, invertovateľnosť, procesy ARMA(p,q) |
|
Prednáška 5 (9. novembra 2010) - Lineárna predikcia |
|
Prednáška 6 (16. novembra 2010) - Odhad parametrov |
|
Prednáška 7 (23. novembra 2010) - Spektrálna analýza |