Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266

E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

:: Obsah stránky ::

• Aktuálna výučba - zimný semester 2012/2013:
  • Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc
  • Časové rady - prednášky a cvičenia
• Diplomové práce - ponuka DP na šk. rok 2012/2013
• Bakalárske práce
• Výučba - archív

:: Časové rady ::

Organizácia semestra:

• Kurz časových radov má rozsah 2 h/týždeň. V niektorých týždňoch prednáška nebude, namiesto nej budú cvičenia (aj teoretické, aj pri počítači). Termíny budú vopred oznámené mailom a zverejnené tu na stránke.
• Prednášky: utorok 11.30 - 13.00 v posluchárni F1-109
  

Aktuálne oznamy:

• Organizácia prvých troch týždňov:
  • 1. týždeň: 19.9.2012 bude namiesto teórie hier (8.10 v posluchárni F2) prednáška z časových radov.
  • 2. týždeň: prednášky z teórie hier a časových radov sa vymenia
  • 3. týždeň: namiesto časových radov bude teória hier
• 30.10.2012 prednáška nebude, namiesto nej bude cvičenie z PDR pre štvrtkovú skupinu.
• V týždňoch 26.11.-30.11. a 3.12.-7.12. budú praktické cvičenia časových radov na M208. Na každom cvičení môze byť max. 18 ľudí (prednosť majú samozrejme tí, ktorí tam majú byť podľa zaradenia do krúžku). Skupina 4mef1 bude mať tieto cvičenia podľa rozvrhu, pre 4mef2 bude rozvrh upraveny takto:
  • cvičenia z PDR sa presunú z utorka 8.10 na štvrtok 8.10 do miestnosti M-201
  • cvičenia z ČR sa presunú z piatka 14.00 na utorok 8.10 do miestnosti M-208
  Miestnosti sú rezervované v AISe.
• V pondelok 3.12. bude teoretické cvičenie, v čase 14.00-16.20 (nahrádzame dve prednášky) v posluchárni F1-109.
• 11.12. prednáška nebude, namiesto nej bude písomka z PDR.

Hodnotenie:

• 4 domáce úlohy:
  • krátka teoretická úloha pred prvým cvičením pri počítači (základné pojmy a vedomosti nevyhnutné k cvičeniu) - max. 5 bodov
  • praktická úloha 1 (ARIMA modely, jednotkový koreň) - max. 20 bodov
  • praktická úloha 2 (SARIMA modely) - max. 10 bodov
  • teoretická úloha - max. 10 bodov
• Skúška:
  • iba písomná, vzorová písomka bude zverejnená na konci semestra
  • max. 55 bodov
• Známky:
  • A: 90+
  • B: [80, 90)
  • C: [70, 80)
  • D: [60, 70)
  • E: [50, 60)
  • FX: menej ako 50

Sylabus:

• Úvod. Časové rady a ich momenty. Stacionarita a ergodocita. Biely šum. Waldova reprezentácia. Korelácie medzi hodnotami procesu, autokorelačná funkcia. Testovanie bieleho šumu, Ljung-Boxova Q-štatistika.
• Autoregresné modely (AR), modely kĺzavých priemerov (MA - moving average), ARMA modely. Podmienky stacionarity a invertovateľnosti. Výpočet strednej hodnoty, disperzie a kovariancií. Autokorelačná a parciálna autokorelačná funkcia a ich využitie pri identifikácii modelu. Odhadovanie parametrov. Predikcie.
• Diferencovanie časového radu, integrované procesy. Testovanie jednotkového koreňa.
• Sezónnosť, SARIMA modely.

Literatúra:

• G. Kirchgässner, J. Wolters: Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer, 2008.
• A. Pankratz: Forecasting with Univariate Box-Jenkins Models: Concepts and Cases. John Wiley & Sons, Inc., 1983. Druhá časť knihy - príklady - je zadarmo dostupná na stránke vydavateľstva
• R. H. Shumway, D. S. Stoffer: Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples, 3rd edition. Spranger, 2010.

Slajdy k prednáškam:

Cvičenia:

Domáce úlohy

Priebeh semestra:

---

---