Cvičenia z ekonometrie (3mef), LS 2005/2006

Jan Tinbergen (1903-1994), jeden z prvých dvoch nositeľov Ceny Švédskej banky za ekonómiu, 1969
http://nobelprize.org/economics/laureates/1969

• 26.5.2006
  Náhradná písomka - pre tých, ktorí nepísali riadnu druhú písomku - bude v utorok 30.5.2006, v čase 13.00 - 14.30. Prídite na M266.
• 17.5.2006
  Náhradná písomka - pre tých, ktorí nepísali riadnu - bude v pondelok 22.5.2006, v čase 10.00 - 11.30. Prídite na M266.
• 16.5.2006
  
  • Konzultácie pred skúškou budú v stredu 24.5.2006 od 17.00. Zídeme sa na M266.
  • Zajtra dám na stránku príklady na precvičenie binárnych premenných.
  • V piatok si môžete prísť pre opravenú DÚ12.
• 10.5.2006
  Druhá písomka bude v pondelok 22.5.2006, v čase 13.10-14.50 v posluchárni F2. Vzorová písomka a príklady na precvičenie budú na stránke v priebehu tohto týždňa.
• 2.5.2006
  
  • DÚ 9 a 10 môžete odovzdávať aj počas tohto týždňa, najneskôr do nedele. Body za deviatu úlohu budú zverejneneé spolu s bodmi za desiatu úlohu. Pripomienky k odovzdaným úlohám o projekte som poslala mailom.
  • Úlohy budú pokračovať, na výpočet priemeru sa zoberie 10 najlepších.
• 21.4.2006
  ZMENA: písomka bude v utorok 25.4.2006, v čase 17.20-19.00 v posluchárni A v posluchárni F1.
• 11.4.2006
  Prvá písomka bude v utorok 25.4.2006, v čase 17.20-19.00 v posluchárni A Ďalšie informácie, príklady na precvičenie atď. sú v časti Písomky
• 21.3.2006
  Ak robíte úlohu viacerí spolu, je to v poriadku. Samotné napísanie riešení však musí nakoniec spraviť každý sám. Ak sa v budúcnosti vyskytnú prípady typu
  • identické riešenia napíssané na počítači, zmenený je len font písma,
  • odpísané úlohy: úplne rovnaké alebo s minimálnymi zmenami v niekoľkých slovách,
  všetky kópie budú považované za to isté riešenie a body sa rozdelia. Tí, ktorých by sa to v tejto úlohe týkalo, majú o tom poznámku v úlohe.
• 14.3.2006
  Druhý príklad v DÚ4 bol podľa niekoľkých vašich reakcií nejasne formulovaný. Bola by som rada, keby ste vysvetlili prečo, mne sa zdal byť v poriadku. Aby ste sa k tomu mohli vyjadriť, na tejto stránke dolu je odkaz na Dreambook. Môžete tam napísať váš názor. Ak máte nejaké otázky, o ktorých si myslíte, že odpoveď na ne by bola zaujímavá aj pre ostatných, môžete ich tam napísať. Takisto pripomienky k cvičeniam alebo projektu.

• Cvičenie 1 (14.2.2006):
  • Informácie o priebehu cvičení [pdf], histogramy a tabuľky s dátami k príkladom z cvičenia [pdf].
  • Dáta: HDP a korupcia [txt], len úplné dvojice (použité na cvičení): [txt].
• Cvičenie 2 (21.2.2006):
  • Modelovanie dĺžky telefonických hovorov gama rozdelením: vrstevnice funkcie log L(α, β) [pdf].
• Cvičenie 5 (14.3.2006):
  • Realizácie náhodných premenných X a Y s danou koreláciou:
    • kladná korelácia [jpg] X, Y majú N(0,1) rozdelenie
    • záporná korelácia [jpg] X, Y majú N(0,1) rozdelenie
    • nulová korelácia [jpg] vľavo: X, Y majú N(0,1) rozdelenie, vpravo: X má rovnomerné rozdelenie na intervale [-1,1], Y=X²
• Cvičenie 8 (28.3.2006):
  • Výsledky regresií: [doc].
• Cvičenie 25.4.2006:
  • Výsledky regresií a testov heteroskedasticity: strana 1 [jpg], strana 2 [jpg]
  • Heteroskedasticita v EViews: Whitov odhad kovariančnej matice, Whitov test heteroskedasticity: [html]
• Cvičenie 2.5.2006:
  • Heteroskedasticita v EViews: Goldfeld-Quandtov a Breusch-Paganov test heteroskedasticity (pokračovanie príkladu o kreditných kartách): [html]
  • Heteroskedasticita v EViews: Testovanie lineárnych hypotéz Waldovym testom (príklad o husiach): [html], dáta [txt]
• Cvičenie 15.5.2006:
  • Binárne premenné - príklad o mzdách v Indii: [doc], dáta: [txt]

• Domáca úloha 1 [pdf] termín odovzdania: 21.2.2006
• Domáca úloha 2 [pdf] termín odovzdania: 28.2.2006 článok z novín The Guardian k prvému príkladu: [html]
• Domáca úloha 3 [pdf] termín odovzdania: 7.3.2006
• Domáca úloha 4 [pdf] termín odovzdania: 14.3.2006 dáta k prvému príkladu: [txt], komiks k prémiovému príkladu: [jpg]
• Domáca úloha 5 [pdf] termín odovzdania: 21.3.2006
• Domáca úloha 6 [pdf] termín odovzdania: 28.3.2006, odkaz na stránku s dátami k tretiemu príkladu: [html] kritické hodnoty Studentovho rozdelenia [txt]
• Domáca úloha 7 [pdf] termín odovzdania: 4.4.2006, riešenie príkladu 2(a) [pdf]
• Domáca úloha 8 [pdf] termín odovzdania: 11.4.2006, odkaz na stránku s článkom k príkladu 2(b): [html] kritické hodnoty Fisherovho rozdelenia: [xls]
• Domáca úloha 9 [pdf] termín odovzdania: 25.4.2006
• Domáca úloha 10 [pdf] termín odovzdania: 2.5.2006, kritické hodnoty chí kvadrát rozdelenia: [xls]
• Domáca úloha 11 [pdf] termín odovzdania: 9.5.2006
• Domáca úloha 12 [pdf] termín odovzdania: 16.5.2006 --- riešenie [pdf]

• Prvá písomka
  • Písomka bude v utorok 25.4.2006, v čase 17.20-19.00 v posluchárni A v posluchárni F1
  • Na písomke: Odhady parametrov lineárneho regresného modelu, intervaly spoľahlivosti pre parametre, koeficient determinácie a upravený koeficient determinácie, testovanie hypotéz o parametroch (testovanie signifikancie parametrov, signifikancie regresie, lineárnych hypotéz o parametroch).
  • Môžete používať ťahák A4 a kalkulačku.
  • Príklady na precvičenie [pdf]
  • Ukážka písomky [pdf]
  • Písomka a jej riešenie [pdf]
• Druhá písomka
  • Písomka bude v pondelok 22.5.2006, v čase 13.10-14.50 v posluchárni F2.
  • Na písomke:
    1. Vlastnosti odhadov získaných metódou najmenších štvorcov a zovšeobecnenou metódou najmenších štvorcov.
    2. Testovanie hetroskedasticity, testovanie hypotéz (lineárne hypotézy o parametroch, zhoda parametrov v dvoch skupinách dát).
    3. Metóda maximálnej vierohodnosti v regresnom modeli.
    4. Binárne premenné - preberieme na cvičení 16.5.
  • Môžete používať ťahák A4 a kalkulačku.
  • Príklady na precvičenie [pdf]
  • Ukážka písomky [pdf] - 4. príklad bude doplnený po cvičení 16.5.
  • Príklady na precvičenie binárnych premenných [pdf]. Na písomke bude podobný model a budete odpovedať na podobné otázky s konkrétnymi odhadmi modelu.

Priebežné hodnotenie: ekonometria06.xls

• Výber modelu
  Model môže byť:
  • model z ekonomickej teórie, pozrite si prednášky a knihy, napríklad
    • Olivier Blanchard: Macroeconomics - je tam niekoľko ukážok, ako skutočné dáta zodpovedajú teoretickým modelom
    • David Romer: Advanced Macroeconomics - kapitoly s empirickými analýzami makroekonomických modelov
  • model študovaný v článku v ekonomickom / ekonometrickom / štatistickom časopise
  • vlastný model - s vysvetlením, prečo by vysvetľujúce premenné mali mať vplyv na vysvetľovanú premennú modelu
  Nemôže to byť analýza
  • dát z učebnice ekonometrie, domácich úloh, a pod.
  • identity typu Y=C+G+I+NX - to je definícia HDP, nie model, ktorý ho vysvetľuje pomocou iných premenných
  
  
• Obsah projektu:
  • Úvod. Popis modelu z teórie, na ktorom je ekonometrický model založený. Ak ide o vlastný model, vysvetlite, akú závislosť očakávate a prečo.
  • Dáta: zdroj, popis.
  • Formulácia regresného modelu. Odhady parametrov, ich signifikancia, signifikancia regresie. Koeficient determinácie. Porovnanie s ekonomickou teóriou, resp. očakávanou závislosťou.
  • Overenie predpokladov modelu: testovanie heteroskedasticity, normality rezíduí.
  • Problém multikolinearilty.
  • Pri časových radoch: testovanie konštantnosti parametrov a autokorelácie rezíduí.
  • Ak zistíte, že niektorý predpoklad regresného modelu nie je splnený: Ak treba, korekcia predchádzajúcich testov signifikancie. Vysvetlite, čo spravíte pre zabezbečenie korektnosti ďalšej analýzy. Inou možnosťou je preformulovať model tak, aby v novom modeli boli predpoklady splnené.
  • Samostatne vymyslite, čo by bolo zaujímavé s vašim modelom robiť. Napríklad:
    • Ak zistíte heteroskedasticitu, skúste nájsť premennú, ktorá ju spôsobuje.
    • Testujte hypotézu o parametroch modelu, ktorá má ekonomickú interpretáciu.
    • Vytvorte dve skupiny dát a testujte, či sú v nich parametre modelu rovnaké. Vysvetlite, prečo ste dáta rozdelili takýmto spôsobom, prečo by v týchto skupinách mohli byť parametre rôzne.
  • Záver: zhrnutie výsledkov.
  
  Pri všetkých testoch píšte nulovú hypotézu, použitý test, jeho výsledok a interpretáciu.
  
  
• Odovzdávanie projektov:
  • Termín odovzdania je 26.5.2006 (piatok, týždeň po skončení semestra).
  • Projekt (v pdf, prípadne doc formáte) a dáta (v textovom súbore) pošlite mailom na bs.projekty@gmail.com.
  
  
• Body:
  • 0-20 bodov
  • Body budú zverejnené pred skúškou na webe.

• Zoznam projektov:
  • Katarína Sojčaková, Katarína Machová: data Forbes
  • Miloš Gabriš, Veronika Lennerová: Teacher Pay by States
  • Mária Machová: Produktivita práce a HDP
  • Ingrid Michnová: Očakávaná dĺžka života
  • Ondrej Fekete, Andrej Kuhejda: Ceny notebookov
  • Ondrej Kupča, Lívia Šmátralová: Otvorenosť ekonomík
  • Branislav Kucharčík, Peter Janiga: HDP, vzdelanie a nezamestnostnanosť
  • Martin Fitala, Zuzana Fratričová: Odhad rastu populácie v európskych krajinách
  • Peter Algayer, Lucia Ulrychová: Voľby prezidenta USA v roku 1992
  • Lenka Grmanová: Konvergencia štátov - miera pôrodnosti
  • Roman Antal, Jaroslav Šumný: Chief executive officers
  • Ján Dinga, Michal Gemeran: Úmrtnosť
  • Miroslava Federičová, Ivana Fabianová: Spotreba
  • Tibor Jakubík, František Salamon: Ceny domov
  • Gabriela Jakubíková: Obrat z pevných liniek
  • Matej Danóci, Jana Hlinková: Investície
  • Jana Bírová, Lenka Valíková: Úspory a investície
  • Viktor Cibulka, Peter Gažo: Nezamestnanosť
  • Halina Filová, Jaroslav Šumný: Osobné úspory
  • Barbara Škandíková: State Public Expenditures

• Dáta:
  • Štatistický úrad SR
  • United Nations statistics division
  • UNECE statistics (United Nations Economic Commision for Europe)
  • FAO statistical databases (The Food and Agriculture Organization of the United Nations)
  • The State of the World's Children 2005 (Unicef)
  • Eurostat
  • U.S. Census Bureau
  • The Office of Trade and Industry Information, U.S. Department of Commerce
  • Panel study of income dynamics (USA)
  • Penn World Table
• Články:
  • Google Scholar - vyhľadávanie článkov
  • EconPapers
  • CiteSeer - Scientific Literature Digital Library
  • NBER working papers (National Bureau of Economic Research, USA)