2-EFM-102, 2-INF-191 Časové rady (prednášky)
ZS 2024/2025
Informačný list tohto predmetu pre
mEMM a pre
mINF
Materiály
Slajdy:
Videá:
Knihy dostupné zo školskej siete:
-
Gebhard Kirchgaessner, Juergen Wolters, Uwe Hassler: Introduction to Modern Time Series Analysis. Second Edition. Springer Berlin, Heidelberg, 2013. Odkaz na SpringerLink,
stránka s dátami vo formáte wf1 pre EViews: (odkaz na web),
načítanie do R-ka - ukážka: (R)
-
Robert H. Shumway, David S. Stoffer:
Time Series Analysis and Its Applications With R Examples. Fourth Edition. Springer Cham, 2017.
Odkaz na SpringerLink
-
Jonathan D. Cryer, Kung-Sik Chan: Time Series Analysis With Applications in R. Second Edition. Springer, New York, 2008.
Odkaz na SpringerLink
Hodnotenie
- Váha priebežného a záverečného hodnotenia: 50/50
- Priebežné hodnotenie:
- Skúška:
- Písomná pri počítači, open-book so zakázanou komunikáciou, max. 50 bodov.
- Súčasťou je
- úloha na overovanie stacionarity a invertovateľnosti ARMA procesu
- úloha na ARIMA modelovanie (zostavenie a otestovanie vhodnosti ARIMA modelu
pre zadané dáta)
- úlohy analogické zadaniam zo zoznamu základov - to isté zadanie, len s inými dátami
v celkovej hodnote 15 bodov. Ich zodpovedanie aspoň na 10 bodov je nutnou podmienkou
úspešného absolvovania skúšky.
- Vzorová skúška a kostra: (pdf)
- Predtermín nebude, termíny budú počas skúškového obdobia v januári a februári.
- Bonusy: max. 3 body (zadanie: po tretej prednáške, termín odovzdania: pondelok 2.12.2024). Zadanie: bonusUI.pdf, odpovede UI spolu:
ar3_UI.zip, odpovede UI samostatne ako PNG:
ar3_bing_2023.PNG,
ar3_bard_2023.PNG,
ar3_gemini_2024.PNG a ako TXT:
ar3_bing_2023.txt,
ar3_bard_2023.txt,
ar3_gemini_2024.txt
Známky: A: [90, 100], B: [80, 90), C: [70, 80), D: [60, 70), E: [50, 60)
Priebeh semestra
- 23. 9. 2024:
- slajdy cr01_uvod.pdf
- na samostatné odvodenie zo slajdov: kovariancia na str. 24 a 26, príklad na str. 36
- 30. 9. 2024:
- slajdy cr02a_ar1.pdf
- na samostatné odvodenie zo slajdov: graf v R-ku na str. 16, cvičenia 1 a 3 na str. 21, ako získať výstup zo str. 26 bez parametra fitdf (teda Box.test bez tohto parametra a funkcie na prácu s chí-kvadrát rozdelením), cvičenie na str. 28, stredná hodnota na str. 32
- dáta k príkladu o volebných preferenciách: kniha v zozname literatúry a stránka s dátami
- 7. 10. 2024:
- slajdy cr02b_stacionarita.pdf
- na samostatné odvodenie zo slajdov: cvičenia na str. 32 a 33 (budú potrebné na ďalšej prednáške - výpočet ACF bude analogický)
- keďže na prednáške nešiel dataprojektor, treba si v slajdoch pozrieť konkrétne výpočty a výstupy v R
- 14. 10. 2024:
- slajdy cr02c_acf.pdf, cr02d_pacf.pdf po vyjadrenie PACF pomocou determinantov
- na samostatné odvodenie zo slajdov: posledný bod na str. 5 (nepovinné, podobný dôkaz nebude na skúške), cvičenie na str. 11, explicitné riešenie zo str. 20, cvičenie na str. 27
- 21. 10. 2024:
- slajdy cr02d_pacf.pdf - dokončenie,
cr02a_konstanta.pdf,
začiatok slajdov cr03_ma.pdf - po str. 21
- na samostatné odvodenie zo slajdov: $\Phi_{33}$ pre AR(1), $\Phi_{22}$ pre AR(2) + interpretácia, $\Phi_{44}$ pre MA(1) - výsledok na str. 13 slajdov o MA(1), odvodiť ACF pre MA(1)
- 28. 10. 2024:
- slajdy cr03_ma.pdf - dokončenie, predikcie:
cr06_predikcie.pdf,
ARMA modely cr04_arma.pdf po str. 27
- na samostatné odvodenie zo slajdov: MA - cv. na str, 32, predikcie - t=3 (ako na str. 17 a 18 pre t=0,1,2), ARMA - cv. 1 na str, 20 cv. 3 na str. 26, cv. 4 na str. 27
- Dáta - výmenný kurz CZK: ARMAprednaska.Rdata
- 4. 11. 2024:
- slajdy: ARMA modely cr04_arma.pdf - dokončenie
- autokovariancie ARMA procesu $(1 - \frac{2}{3}L) x_t = (1 - \frac{1}{2}L)(1 - \frac{1}{4}L) u_t$ - rekurentný vzťah a sústava rovníc pre začiatočné podmienky
- 11. 11. 2024:
- 18. 11. 2024:
- slajdy: sezónne SARIMA procesy: cr07_sezonnost.pdf
- R-ko: cr_18nov.R
- na samostatné odvodenie: v slajdoch o SARIMA modeloch si na str. 6 a 19 dopočítajte $\gamma(k)=0$ pre $k=6$ a napr. pre $k = 5$, nájdite model pre data(chicken) (str. 46, v R-ku hore je diferencovanie z hodiny)
- 25. 11. 2024:
- 2. 12. 2024:
- 9. 12. 2024:
- 16. 12. 2024:
- slajdy: sprektrum cr09_spektrum.pdf, pr. 2 a 3 pomocou vety na str.
- na samostatný výpočet: str. 49, 50
- príklady zo skúšok: cr_16dec24.pdf -
dva ARIMA modely (cr_16dec.R, pr. (a) z prvej sady, odvodenie disperzie ARMA(1,1) k pr. (b), zostalo dopočítanie $\psi_1$ (cv. 6 na str. 31 slajdov o ARMA procesoch)
