2-PMS-102 Časové rady (kurz)
ZS 2024/2025
Informačný list tohto predmetu
Predmet Časové rady je podľa študijného plánu kurz v rozsahu troch hodín týždenne. Organizovaný bude nasledovne:
- 9 prednášok (po 2 hodiny) v prvých deviatich týždňoch semestra
- 10 cvičení (po 2 hodiny), o ich priebehu vás bude informovať cvičiaca - Anna Hlubinová, webstránka cvičenií: https://anna-hlubinova.github.io/mPMS/
Materiály
Slajdy k prednáškam:
Knihy dostupné zo školskej siete:
-
Gebhard Kirchgaessner, Juergen Wolters, Uwe Hassler: Introduction to Modern Time Series Analysis. Second Edition. Springer Berlin, Heidelberg, 2013. Odkaz na SpringerLink,
stránka s dátami vo formáte wf1 pre EViews: (odkaz na web),
načítanie do R-ka - ukážka: (R)
-
Robert H. Shumway, David S. Stoffer:
Time Series Analysis and Its Applications With R Examples. Fourth Edition. Springer Cham, 2017.
Odkaz na SpringerLink
-
Jonathan D. Cryer, Kung-Sik Chan: Time Series Analysis With Applications in R. Second Edition. Springer, New York, 2008.
Odkaz na SpringerLink
Hodnotenie
- Váha priebežného a záverečného hodnotenia: 100/0
- 4 domáce úlohy po 25 bodov, zadania:
- zadanie: (du1.pdf), termín odovzdania: pondelok 28.10.2024
- zadanie: (du2.pdf), termín odovzdania: pondelok 18.11.2024
- zadanie: (du3.pdf), (du3.Rdata), termín odovzdania: pondelok 2.12.2024
- zadanie: (du4.pdf), termín odovzdania: pondelok 16.12.2024
- Bonusy: max. 3 body (zadanie: po tretej prednáške, termín odovzdania: pondelok 2.12.2024). Zadanie: bonusUI.pdf, odpovede UI spolu:
ar3_UI.zip, odpovede UI samostatne ako PNG:
ar3_bing_2023.PNG,
ar3_bard_2023.PNG,
ar3_gemini_2024.PNG a ako TXT:
ar3_bing_2023.txt,
ar3_bard_2023.txt,
ar3_gemini_2024.txt
- Známky: A: [90, 100], B: [80, 90), C: [70, 80), D: [60, 70), E: [50, 60)
Priebeh semestra
- 23. 9. 2024:
- slajdy cr01_uvod.pdf
- na samostatné odvodenie zo slajdov: kovariancia na str. 24 a 26, príklad na str. 36
- 30. 9. 2024:
- slajdy cr02a_ar1.pdf
- na samostatné odvodenie zo slajdov: graf v R-ku na str. 16, cvičenia 1 a 3 na str. 21, ako získať výstup zo str. 26 bez parametra fitdf (teda Box.test bez tohto parametra a funkcie na prácu s chí-kvadrát rozdelením), cvičenie na str. 28, stredná hodnota na str. 32
- dáta k príkladu o volebných preferenciách: kniha v zozname literatúry a stránka s dátami
- 7. 10. 2024:
- slajdy cr02b_stacionarita.pdf
- na samostatné odvodenie zo slajdov: cvičenia na str. 32 a 33 (budú potrebné na ďalšej prednáške - výpočet ACF bude analogický)
- keďže na prednáške nešiel dataprojektor, treba si v slajdoch pozrieť konkrétne výpočty a výstupy v R
- 14. 10. 2024:
- slajdy cr02c_acf.pdf, cr02d_pacf.pdf po vyjadrenie PACF pomocou determinantov
- na samostatné odvodenie zo slajdov: posledný bod na str. 5 (nepovinné), cvičenie na str. 11, explicitné riešenie zo str. 20, cvičenie na str. 27
- 21. 10. 2024:
- slajdy cr02d_pacf.pdf - dokončenie, cr02a_konstanta.pdf, začiatok slajdov cr03_ma.pdf - po str. 21
- na samostatné odvodenie zo slajdov: $\Phi_{33}$ pre AR(1), $\Phi_{22}$ pre AR(2) + interpretácia, $\Phi_{44}$ pre MA(1) - výsledok na str. 13 slajdov o MA(1), odvodiť ACF pre MA(1)
- 28. 10. 2024:
- slajdy cr03_ma.pdf - dokončenie, predikcie:
cr06_predikcie.pdf,
ARMA modely cr04_arma.pdf po str. 27
- na samostatné odvodenie zo slajdov: MA - cv. na str, 32, predikcie - t=3 (ako na str. 17 a 18 pre t=0,1,2), ARMA - cv. 1 na str, 20 cv. 3 na str. 26, cv. 4 na str. 27
- Dáta - výmenný kurz CZK: ARMAprednaska.Rdata
- 4. 11. 2024:
- slajdy: ARMA modely cr04_arma.pdf - dokončenie
- autokovariancie ARMA procesu $(1 - \frac{2}{3}L) x_t = (1 - \frac{1}{2}L)(1 - \frac{1}{4}L) u_t$ - rekurentný vzťah a sústava rovníc pre začiatočné podmienky
- 11. 11. 2024:
- 18. 11. 2024:
- slajdy: sezónne SARIMA procesy: cr07_sezonnost.pdf
- R-ko: cr_18nov.R
- na samostatné odvodenie: v slajdoch o SARIMA modeloch si na str. 6 a 19 dopočítajte $\gamma(k)=0$ pre $k=6$ a napr. pre $k = 5$, nájdite model pre data(chicken) (str. 46, v R-ku hore je diferencovanie z hodiny)
