2-EFM-102, 2-INF-191 Časové rady (prednášky)
ZS 2025/2026

Informačný list tohto predmetu pre mEMM a pre mINF

Materiály

Slajdy:

• Úvod, základné pojmy, testovanie bieleho šumu: cr01_uvod.pdf
• Autoregresné procesy:
  • AR procesy prvého rádu: cr02a_ar1.pdf, cr02a_konstanta.pdf
  • AR procesy, stacionarita: cr02b_stacionarita.pdf,
  • AR procesy, ACF: cr02c_acf.pdf,
  • PACF: cr02d_pacf.pdf
• Moving average procesy: cr03_ma.pdf
• ARMA procesy: cr04_arma.pdf
• Unit root testy: cr05_unitroot.pdf
• Predikcie: cr06_predikcie.pdf
• Sezónne SARIMA procesy: cr07_sezonnost.pdf
• Modelovanie trendu (Holt-Winters, Hodrick-Prescott): cr08_trend.pdf
• Spektrum: cr09_spektrum.pdf
• Modelovanie volatility, ARCH a GARCH modely: cr10_garch.pdf

Knihy dostupné zo školskej siete:

• Gebhard Kirchgaessner, Juergen Wolters, Uwe Hassler: Introduction to Modern Time Series Analysis. Second Edition. Springer Berlin, Heidelberg, 2013. Odkaz na SpringerLink, stránka s dátami vo formáte wf1 pre EViews: (odkaz na web), načítanie do R-ka - ukážka: (R)
• Robert H. Shumway, David S. Stoffer: Time Series Analysis and Its Applications With R Examples. Fifth Edition. Springer Cham, 2017. Odkaz na SpringerLink
• Jonathan D. Cryer, Kung-Sik Chan: Time Series Analysis With Applications in R. Second Edition. Springer, New York, 2008. Odkaz na SpringerLink

Hodnotenie

• Váha priebežného a záverečného hodnotenia: 50/50
• Priebežné hodnotenie:
  • EMM na cvičeniach
  • INF projekt
• Skúška:
  • Písomná pri počítači, open-book so zakázanou komunikáciou, max. 50 bodov.
  • Súčasťou je
    • úloha na overovanie stacionarity a invertovateľnosti ARMA procesu
    • úloha na ARIMA modelovanie (zostavenie a otestovanie vhodnosti ARIMA modelu pre zadané dáta)
    • úlohy analogické zadaniam zo zoznamu základov - to isté zadanie, len s inými dátami
    v celkovej hodnote 15 bodov. Ich zodpovedanie aspoň na 10 bodov je nutnou podmienkou úspešného absolvovania skúšky.
  • Vzorová skúška a kostra: (pdf)
  • Predtermín nebude, termíny budú počas skúškového obdobia v januári a februári.
• Známky: A: [90, 100], B: [80, 90), C: [70, 80), D: [60, 70), E: [50, 60)

Priebeh semestra

---