Finančné deriváty
Letný semester 2021/2022
Kontakt
Sylabus a hodnotenie:
- Sylabus v informačnom liste: (link)
- Hodnotenie: 40 bodov - cvičenia, 40 bodov - písomná skúška, 20 bodov - ústna skúška, vzor skúšky a kostra predmetu:
(pdf)
Priebeh prednášok:
- Prednáška 14. 2. online: Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií,
kombinované stratégie. Slajdy: (pdf), mp4 videá na google drive: (link),
link zo slajdu 27 presmeruje na: (link), potom pokračujte cez odkaz z Includes supplementary material
- Prednáška 21. 2.:
Stochastický kalkulus. Slajdy:
(pdf)
- Prednášky 28. 2., 7. 3.: Black-Scholesov model. Slajdy:
(pdf)
- Prednáška 14. 3.: Margrabeho vzorec + SOR. Slajdy:
(pdf) +
(pdf)
- Prednáška 21. 3.: Americké opcie. Odvodenie matematickej formulácie + numerika.
Slajdy: (pdf) +
(pdf)
- Prednáška 28. 3.: Riešenie príkladov
- Prednáška 4. 4.: Short rate modely. Slajdy: (pdf),
štatistické analýzy: (pdf)
- Prednáška 11. 4.: Short rate modely - dlhopisy.
Slajdy: (pdf)
- Prednáška 25. 4.: Riešenie príkladov. Slajdy: (pdf)
- Prednáška 2. 5.:
Lelandov model. Slajdy:
(pdf) +
(pdf). Nepovinné - vybrané nelineárne modely.
Slajdy: (pdf)
- Prednáška 9. 5.: Exotické opcie. Slajdy: (pdf),
Iné materiály:
- Mp4 videá na google drive z roku 2021: (link)