Finančné deriváty
Letný semester 2021/2022

Kontakt

Sylabus a hodnotenie:

Priebeh prednášok:

  1. Prednáška 14. 2. online: Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií, kombinované stratégie. Slajdy: (pdf), mp4 videá na google drive: (link), link zo slajdu 27 presmeruje na: (link), potom pokračujte cez odkaz z Includes supplementary material
  2. Prednáška 21. 2.: Stochastický kalkulus. Slajdy: (pdf)
  3. Prednášky 28. 2., 7. 3.: Black-Scholesov model. Slajdy: (pdf)
  4. Prednáška 14. 3.: Margrabeho vzorec + SOR. Slajdy: (pdf) + (pdf)
  5. Prednáška 21. 3.: Americké opcie. Odvodenie matematickej formulácie + numerika. Slajdy: (pdf) + (pdf)
  6. Prednáška 28. 3.: Riešenie príkladov
  7. Prednáška 4. 4.: Short rate modely. Slajdy: (pdf), štatistické analýzy: (pdf)
  8. Prednáška 11. 4.: Short rate modely - dlhopisy. Slajdy: (pdf)
  9. Prednáška 25. 4.: Riešenie príkladov. Slajdy: (pdf)
  10. Prednáška 2. 5.: Lelandov model. Slajdy: (pdf) + (pdf). Nepovinné - vybrané nelineárne modely. Slajdy: (pdf)
  11. Prednáška 9. 5.: Exotické opcie. Slajdy: (pdf),

Iné materiály: