Finančné deriváty
Letný semester 2024/2025
Sylabus a hodnotenie:
- Sylabus v informačnom liste: (link)
- Hodnotenie:
- 40 bodov - cvičenia
- 40 bodov - písomná skúška
- 20 bodov - ústna skúška
- Písomná a ústna skúška - vzor: (pdf)
Informácie o hodnotení z cvičení budú dané na cvičení.
Slajdy k prednáškam
-
Opcie, stratégie, ohraničenia na ceny, stochastické procesy, geometrický Brownov pohyb:
(pdf)
-
Black-Scholesov model - jednorozmerný (jedna podkladová akcia): (pdf)
-
Black-Scholesov model - viacrozmerný (viac podkladových akcií): (pdf)
-
Americké opcie. Odvodenie matematickej formulácie: (pdf).
Numerika: (pdf)
-
Lelandov model: (pdf),
call a put opcia: (pdf).
Nepovinné - vybrané nelineárne modely; (pdf)
-
Short rate modely: (pdf),
štatistické analýzy: (pdf)
-
Ceny dlhopisov v short rate modeloch: (pdf)
-
Exotické opcie: (pdf)
Iné materiály:
- Mp4 videá na google drive z roku 2021: (link). Upoznenie: preberané
témy a príklady nie sú na 100 percent zhodné
- Príklady zo skúšok Society of Actuaries: (pdf na stránke SOA)
Priebeh semestra:
- 20. 2. 2025: Opcie, stratégie, ohraničenia na ceny, stochastické procesy, geometrický Brownov pohyb
- 27. 2. 2025: Black-Scholes v 1D: str. 1-7, 12-16 (krok 1). Príklad 36 zo SOA skúšok.
- 6. 3. 2025: Black-Scholes v 1D: str. 16 (krok 2) - 41.