Finančné deriváty
Letný semester 2023/2024

• Beáta Stehlíková
• Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, kancelária M-266
• E-mail: stehlikova@fmph.uniba.sk

Sylabus a hodnotenie:

• Sylabus v informačnom liste: (link)
• Hodnotenie:
  • 40 bodov - cvičenia
  • 40 bodov - písomná skúška
  • 20 bodov - ústna skúška
  Informácie o hodnotení z cvičení budú dané na cvičení.

Slajdy k prednáškam

Slajdy s poznámkami k prednáškam sú kompletné. Slajdy s príkladmi budú postupne pridávané.

• Téma 1 a 2. Opcie, stratégie, ohraničenia na ceny, stochastické procesy, geometrický Brownov pohyb: (pdf)
• Téma 3. Black-Scholesov model - jednorozmerný (jedna podkladová akcia): (pdf)
• Téma 4. Black-Scholesov model - viacrozmerný (viac podkladových akcií): (pdf)
• Téma 5. SOR pre sústavy lineárnych rovnác: (pdf)
• Téma 6. Americké opcie. Odvodenie matematickej formulácie: (pdf). Numerika: (pdf)
• Lelandov model: (pdf), call a put opcia: (pdf). Nepovinné - vybrané nelineárne modely; (pdf)
• Téma 8. Short rate modely: (pdf), štatistické analýzy: (pdf)
• Téma 9. Ceny dlhopisov v short rate modeloch: (pdf)
• Téma 10. Exotické opcie: (pdf)

Iné materiály:

• Mp4 videá na google drive z roku 2021: (link). Upoznenie: preberané témy a príklady nie sú na 100 percent zhodné
• Príklady zo skúšok Society of Actuaries: (pdf na stránke SOA)

---