Finančné deriváty
Letný semester 2023/2024
Sylabus a hodnotenie:
- Sylabus v informačnom liste: (link)
- Hodnotenie:
- 40 bodov - cvičenia
- 40 bodov - písomná skúška
- 20 bodov - ústna skúška
- Písomná a ústna skúška - vzor: (pdf)
Informácie o hodnotení z cvičení budú dané na cvičení.
Slajdy k prednáškam
Slajdy s poznámkami k prednáškam sú kompletné. Slajdy s príkladmi budú postupne pridávané.
-
Téma 1 a 2. Opcie, stratégie, ohraničenia na ceny, stochastické procesy, geometrický Brownov pohyb:
(pdf)
-
Téma 3. Black-Scholesov model - jednorozmerný (jedna podkladová akcia): (pdf)
-
Téma 4. Black-Scholesov model - viacrozmerný (viac podkladových akcií): (pdf)
-
Téma 5. SOR pre sústavy lineárnych rovnác: (pdf)
-
Téma 6. Americké opcie. Odvodenie matematickej formulácie: (pdf).
Numerika: (pdf)
-
Lelandov model: (pdf),
call a put opcia: (pdf).
Nepovinné - vybrané nelineárne modely; (pdf)
-
Téma 8. Short rate modely: (pdf),
štatistické analýzy: (pdf), R-ko z hodiny: (R)
-
Téma 9. Ceny dlhopisov v short rate modeloch: (pdf)
-
Téma 10. Exotické opcie: (pdf)
Iné materiály:
- Mp4 videá na google drive z roku 2021: (link). Upoznenie: preberané
témy a príklady nie sú na 100 percent zhodné
- Príklady zo skúšok Society of Actuaries: (pdf na stránke SOA)