Cvičenia z finančných derivátov
Beáta Stehlíková
|
---|
Bodovanie:
Písomka 1: zadanie [pdf]
Písomka 2: zadanie [pdf]
Týdeň | Cvičenie | DÚ | Termín odovzdania DÚ | Iné
1. | Akcie. Stochastické procesy
| [pdf]
| 22.2.2007
| dáta [txt]
| 2. | Stochastické diferenciálne rovnice
| [pdf]
| 1.3.2007
|
| 3. | Európske opcie
| [pdf]
| 8.3.2007
|
| 4. | Black-Scholesov vzorec
| [pdf]
| 15.3.2007
|
| 5. | Závislosť ceny opcie od parametrov
| [pdf]
| 22.3.2007
|
| 6. | Kombinované stratégie. Akcie s dividendami.
| [pdf]
| 29.3.2007
| Vyhodnotenie bonusovej úlohy[xls]
| 7. | Transakčné náklady. Greeks
| [pdf]
| 12.4.2007
| opakovanie na písomku: [1], [2], [3]
| 8. | Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice
| [pdf]
| 19.4.2007
|
| 9. | Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice - pokračovanie
| ---
| ---
| *namiesto úlohy bude budúci týždeň prvá písomka* riešené príklady o cenách akcií a pravdepodobnostiach: [pdf]
| 10. | Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice - analýza algoritmu. Americké opcie.
| ---
| ---
| *namiesto úlohy bude budúci týždeň druhá písomka (zameraná na numeriku), spolu s písomkou môžete odovzdať dodatočne ôsmu úlohu (SOR algoritmus)*
| |