Finančné deriváty
Letný semester 2020/2021
Kontakt
Slajdy a videá k prednáškam
- Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií,
kombinované stratégie. Slajdy: (pdf), mp4 videá na google drive: (link),
link zo slajdu 27: (link)
- Stochastický kalkulus. Slajdy:
(pdf), mp4 videá na google drive: (link)
- Black-Scholesov model I. Slajdy:
(pdf) (teraz po stranu 29), mp4 videá na google drive:
(link)
- Black-Scholesov model II. Slajdy:
(pdf) (od strany 30), mp4 videá na google drive:
(link)
- Spread opcie + SOR schéma. Slajdy:
(pdf) +
(pdf), mp4 videá na google drive:
(link)
- Americké opcie. Odvodenie matematickej formulácie - slajdy (pdf),
mp4 videá na google drive: (link). Numerika - slajdy:
(pdf),
mp4 videá na google drive: (link)
- Lelandov model. Slajdy:
(pdf) &
(pdf), mp4 videá na google drive:
(link). Nepovinné - vybrané nelineárne modely.
Slajdy: (pdf), mp4 videá na google drive:
(link).
- Riešenie príkladov. Zadania: (pdf), mp4 videá na google drive:
(link).
- Short rate modely. Slajdy: (pdf),
štatistické analýzy: (pdf),
mp4 videá na google drive:
(link).
- Short rate modely - dlhopisy.
Slajdy: (pdf),
mp4 videá na google drive:
(link).
- Exotické opcie. Slajdy: (pdf),
mp4 videá na google drive:
(link).
- Riešenie príkladov.
Mp4 videá na google drive:
(link).
Skúška
- Utorok 1. 6. 2021, utorok 8. 6. 2021, štvrtok 17. 6. 2021
- Vzor - písomka 1 (90 min., 30 bodov): (pdf),
písomka 2 (60 min., 30 bodov): (ods), resp. (xlsx)