Finančné deriváty
Letný semester 2020/2021

Kontakt

Slajdy a videá k prednáškam

  1. Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií, kombinované stratégie. Slajdy: (pdf), mp4 videá na google drive: (link), link zo slajdu 27: (link)
  2. Stochastický kalkulus. Slajdy: (pdf), mp4 videá na google drive: (link)
  3. Black-Scholesov model I. Slajdy: (pdf) (teraz po stranu 29), mp4 videá na google drive: (link)
  4. Black-Scholesov model II. Slajdy: (pdf) (od strany 30), mp4 videá na google drive: (link)
  5. Spread opcie + SOR schéma. Slajdy: (pdf) + (pdf), mp4 videá na google drive: (link)
  6. Americké opcie. Odvodenie matematickej formulácie - slajdy (pdf), mp4 videá na google drive: (link). Numerika - slajdy: (pdf), mp4 videá na google drive: (link)
  7. Lelandov model. Slajdy: (pdf) & (pdf), mp4 videá na google drive: (link). Nepovinné - vybrané nelineárne modely. Slajdy: (pdf), mp4 videá na google drive: (link).
  8. Riešenie príkladov. Zadania: (pdf), mp4 videá na google drive: (link).
  9. Short rate modely. Slajdy: (pdf), štatistické analýzy: (pdf), mp4 videá na google drive: (link).
  10. Short rate modely - dlhopisy. Slajdy: (pdf), mp4 videá na google drive: (link).
  11. Exotické opcie. Slajdy: (pdf), mp4 videá na google drive: (link).
  12. Riešenie príkladov. Mp4 videá na google drive: (link).

Skúška

  1. Utorok 1. 6. 2021, utorok 8. 6. 2021, štvrtok 17. 6. 2021
  2. Vzor - písomka 1 (90 min., 30 bodov): (pdf), písomka 2 (60 min., 30 bodov): (ods), resp. (xlsx)