Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266

E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

:: Obsah stránky ::

• Aktuálna výučba - zimný semester 2011/2012:
  • Cvičenia z parciálnych diferenciálnych rovníc
  • Časové rady - prednášky a cvičenia
• Diplomové práce
• Bakalárske práce
• Výučba - archív

:: Časové rady ::

Organizácia semestra:

• Kurz časových radov má rozsah 2 h/týždeň. V niektorých týždňoch prednáška nebude, namiesto nej budú cvičenia (prvé teoretické, ostatné pri počítači). Termíny budú vopred oznámené mailom a zverejnené tu na stránke.
• Prednášky: utorok 11.30 - 13.00 v posluchárni XII
  Cvičenia: teoretické ako prednáška; praktické na M208, utorok 8.10 - 9.40 a 11.30 - 13.00.
• Podrobnejšie informácie o priebehu semestra a hodnotení: [pdf]
• Skúška bude v pondelok 16.1.2012 v čase 9.00-10.30 v posluchárni F1.
• Záverečné hodnotenie: [html]

Sylabus:

• Úvod. Časové rady a ich momenty. Stacionarita a ergodocita. Biely šum. Waldova reprezentácia. Korelácie medzi hodnotami procesu, autokorelačná funkcia. Testovanie bieleho šumu, Ljung-Boxova Q-štatistika.
• Autoregresné modely (AR), modely kĺzavých priemerov (MA - moving average), ARMA modely. Podmienky stacionarity a invertovateľnosti. Výpočet strednej hodnoty, disperzie a kovariancií. Autokorelačná a parciálna autokorelačná funkcia a ich využitie pri identifikácii modelu. Odhadovanie parametrov. Predikcie.
• Diferencovanie časového radu, integrované procesy. Testovanie jednotkového koreňa.
• Sezónnosť, SARIMA modely.
• Modelovanie volatility, ARCH a GARCH modely.
• Spektrálna analýza.

Literatúra:

• G. Kirchgässner, J. Wolters: Introduction to Modern Time Series Analysis. Springer, 2008.
• W. Enders: Applied Econometric Times Series. John Wiley & Sons, 1995.
• J. D. Hamilton: Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
• A. Pankratz: Forecasting with Univariate Box-Jenkins Models: Concepts and Cases. John Wiley & Sons, Inc., 1983. Druhá časť knihy - príklady - je zadarmo dostupná na stránke vydavateľstva

Slajdy k prednáškam:

Domáce úlohy:

• Odovzdávanie: elektronicky na adresu bs.ulohy@gmail.com so subjectom CR 2011 - DU[číslo úlohy] - priezvisko.
• Zadania:
  • [du1.pdf] - teoretická DÚ týkajúca sa základných pojmov, ktoré budú potrebné na prvom cvičení pri počítači. Termín odovzdania: pondelok 14.11.2011
  • [du2.pdf] - praktická DÚ, ARIMA modely. Termín odovzdania: pondelok 28.11.2011
  • [du3.pdf] - praktická DÚ, SARIMA modely. Termín odovzdania: pondelok 12.12.2011, rezervácia dát na fóre EFM.
  • [du4.pdf] - praktická DÚ, ARCH a GARCH modely. Termín odovzdania: pondelok 9.1.2012, rezervácia dát na fóre EFM.
• Priebežné hodnotenie: DÚ1, DÚ2, DÚ3, DÚ4

Príklady na precvičenie:

• [pr1.pdf] - ARIMA modely, teoretické úlohy.

Cvičenia:

Priebeh semestra:

---

---