• 1 bod: Ako súvisí medveď a býk (na obrázku hore, pred budovou burzy vo Frankfurte) s burzou a s finančnými trhmi? Odpoveď pošlite mailom na adresu bs.ulohy@gmail.com do 22.2.2010 so subjectom derivaty 2010 - bonus 1 - meno. Zoznam ľudí, ktorí odpovedali na túto otázku (všetky odpovede boli správne - 1 bod): [rtf]
• Opčné stratégie:
  • Máte 100 USD. Môžete kupovať a predávať tieto opcie na akcie firmy Google. Zostavte stratégiu, ktorá zohľadňuje vaše očakávanie o vývoji ceny akcie. Jedinou požiadavkou na stratégiu je, že vaša strata nemôže byť väčšia ako 100 USD, bez ohľadu na cenu akcie v čase expirácie opcií.
  • Úlohu môžete vypracovať samostatne alebo v skupinách, v skupine môžu byť maximálne 4 ľudia. Stretégie budú po termíne odovzdania zverejnené, ak nechcete mať pri stratégie meno, spolu so stratégiou napíšte nick, pod ktorým má byť uvedená.
  • Vašu stratégiu pošlite mailom na adresu bs.ulohy@gmail.com do 15.3.2010 so subjectom derivaty 2010 - bonus 2 - meno/mená/nick.
  • Hodnotenie: 1 bod za stratégiu spĺňajúcu uvedenú podmienku; +1 bod, ak bude vaša stratégia v čase expirácie zisková; +ďalšie 3 body pre stratégiu, ktorá dosiahne najvyšší zisk. Ak úlohu riešite v skupine, tieto body dostáva každý člen skupiny.
  • Otázky a odpovede k zadaniu na fóre.
  • Zoznam stratégií + vyhodnotenie

Týždeň	Cvičenie	Cvičenie v pdf
1.	Stochastické procesy a modelovanie cien akcií	[pdf]
2.	Stochastické diferenciálne rovnice	[pdf]
3.	Európske opcie	[pdf]
4.	Black-Scholesova PDR	[pdf]
5.	Black-Scholesov vzorec, greeks	[pdf]
6.	Akcie s dividendami	[pdf]
7.	Písomka
8.	Veľká noc
9.	Lelandov model (transakčné náklady) Príklady s výsledkami	[pdf]
10.	Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice (I.)	[pdf]
11.	Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice (II.) Oceňovanie amerických opcií	[pdf] [pdf]
12.	Modelovanie úrokových mier	[pdf]
13.	Písomka