Informácie pre študentov
Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
:: Prednášky a cvičenia z finančných derivátov ::
Informácie o predmete: [pdf] - sylabus, literatúra, harmonogram semestra (prednášok, cvičení, písomiek, úloh), hodnotenie
Bonusy a úlohy:
- Bonus 1. Zadanie:[pdf], termín odovzdania 8.3.2018, stratégie: [html]
- Bonus 2. O shiny aplikáciách v R-ku: [html], zadanie: [pdf], termín odovzdania predĺžný do 8. mája, výsledky hlasovania: [jpg]
- Domáca úloha - numerika. Zadanie:[pdf], termín odovzdania 8.5.2018
- Bonus "hra". Pravidlá: [pdf], hracia plocha [html], meranie času: [html], hádzanie kockou: [html]
![[jpg]](http://www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/fd18/hlasovanie-shiny.JPG){kind=link}
Písomky:
Slajdy k prednáškam:
| Téma | Slajdy |
| Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií, kombinované stratégie | 01_opcie.pdf |
| Stochastický počet | 02_stochastika.pdf |
| Black-Scholesov model, oceňovanie opcií | 03_black_scholes.pdf |
| Spread opcie, Margrabeho formula | 04_spread_opcie.pdf |
| Americké opcie | 05_us_opcie.pdf |
| Numerické riešenie oceňovania európskych opcií | 06_numerika_euro.pdf |
| Numerické riešenie oceňovania amerických opcií | 07_numerika_us.pdf |
| Modelovanie krátkodobej úrokovej miery | 08_urokove_miery_1.pdf |
| Oceňovanie dlhopisov | 09_urokove_miery_2.pdf |
| Lelandov model I. - odvodenie PDR pre cenu derivátu | 10_leland_1.pdf |
| Lelandov model II. - riešenie pre call a put opciu | 11_leland_2.pdf |
| Prehľad nelineárnych modelov oceňovania úrokových mier | 12_nelinearne_modely.pdf |
| Exotické opcie | 13_exoticke_opcie.pdf |
Cvičenia:
| Téma | Cvičenie (html) |
| Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií, kombinované stratégie | cv01.html |
| Stochastické procesy | cv02.html |
| Black-Scholesov model | cv03.html |
| Teoretické príklady | cv04.pdf |
| SOR metóda na riešenie sústavy lineárnych rovníc | cv_sor_metoda.pdf |
| Numerické oceňovanie európskych opcií | cv05.html |
| Numerické oceňovanie amerických opcií | cv06.html |
| Modelovanie krátkodobej úrokovej miery | cv07.html |
| Ceny dlhopisov vo Vašíčkovom modeli | cv08.html |
| Lelandov model | cv09.html |
Beáta Stehlíková
Department of Applied Mathematics and Statistics
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Comenius University
Bratislava
Slovak Republic
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
Department of Applied Mathematics and Statistics
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Comenius University
Bratislava
Slovak Republic
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
