Finančné deriváty
Letný semester 2019/2020
Kontakt
Informácie o predmete
- Sylabus, literatúra, harmonogram semestra (prednášok, cvičení, písomiek, úloh), hodnotenie: (pdf)
- Informácie o skúške: (pdf), o priebehu: (pdf)
Bonusy a úlohy
- Domáca úloha (numerika pre US opcie): (pdf), hodnotenie presnosti: (R)
- Bonus 1: (pdf), do 27. 2. 2020,
zoznam stratégií: (html)
- Bonus 2: (pdf)
Slajdy k prednáškam
- Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií,
kombinované stratégie:
01_opcie.pdf
- Stochastický počet:
02_stochastika.pdf
- Black-Scholesov model, oceňovanie opcií:
03_black_scholes.pdf
- Spread opcie, Margrabeho formula: 04_spread_opcie.pdf, 2D Itova lema:
2D_ito_priklad.JPG
- Americké opcie:
05_us_opcie.pdf
- Numerické riešenie oceňovania európskych opcií:
06_numerika_euro.pdf
- Numerické riešenie oceňovania amerických opcií: 07_numerika_us.pdf
- Modelovanie krátkodobej úrokovej miery: 08_urokove_miery_1.pdf,
CKLS model - štatistické analýzy: ckls_statistika.pdf
- Oceňovanie dlhopisov:
09_urokove_miery_2.pdf
- Lelandov model I. - odvodenie PDR pre cenu derivátu:
10_leland_1.pdf
- Lelandov model II. - riešenie pre call a put opciu: 11_leland_2.pdf
- Prehľad nelineárnych modelov oceňovania úrokových mier : 12_nelinearne_modely.pdf
- Exotické opcie: 13_exoticke_opcie.pdf
Cvičenia
- Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií,
kombinované stratégie: cv01.html
- Stochastické procesy:
cv02.html
- Black-Scholesov model: cv03.html
- Teoretické príklady: cv04_teoreticke_priklady.pdf
- SOR metóda na riešenie sústavy lineárnych rovníc: cv_sor_metoda.pdf,
Numerické oceňovanie európskych opcií:
cv05.html
- Numerické oceňovanie amerických opcií: cv06.html
- Modelovanie krátkodobej úrokovej miery: cv07.html
- Ceny dlhopisov vo Vašíčkovom modeli: cv08.html
- Menové deriváty,: menove_derivaty.pdf
Videá
Odkazy na google drive:
