Finančné deriváty
Letný semester 2021/2022

Sylabus a hodnotenie:

Sylabus v informačnom liste: (link)
Hodnotenie:
- 40 bodov - cvičenia
- 40 bodov - písomná skúška
- 20 bodov - ústna skúška Informácie o hodnotení z cvičení budú dané na cvičení. Vzor písomnej a ústnej skúšky: (pdf)

Slajdy s výkladom sú kompletné. Slajdy s príkladmi budú postupne pridávané.

Téma 1 a 2. Opcie, stratégie, ohraničenia na ceny, stochastické procesy, geometrický Brownov pohyb: (pdf)
Téma 3. Black-Scholesov model - jednorozmerný (jedna podkladová akcia): (pdf)
Téma 4. Black-Scholesov model - viacrozmerný (viac podkladových akcií): (pdf)
Téma 5. SOR pre sústavy lineárnych rovnác: (pdf)
Téma 6. Americké opcie. Odvodenie matematickej formulácie: (pdf). Numerika: (pdf)
Lelandov model: (pdf), call a put opcia: (pdf). Nepovinné - vybrané nelineárne modely; (pdf)
Téma 8. Short rate modely: (pdf), štatistické analýzy: (pdf)
Téma 9. Ceny dlhopisov v short rate modeloch: (pdf)
Téma 10. Exotické opcie: (pdf)
Príklady z poslednej prednášky: (pdf), posledný príklad: (pdf)

Mp4 videá na google drive z roku 2021: (link)
Príklady zo skúšok Society of Actuaries: (pdf na stránke SOA), výber - 4 príklady, 15. 3. 2023:(zip)
Rozsiahlejšie slajdy k témam 1 (opcie) a 2 (stochastika):
- Slajdy k téme 1: (pdf), mp4 videá na google drive: (link), odkaz zo slajdu 27 presmeruje na: (link), potom pokračujte cez odkaz z Includes supplementary material (resp. celá kniha je dostupná zo školskej siete: (link na SpringerLink))
- Slajdy k téme 2: (pdf)
Slajdy sú podrobnejšie, lebo ide o preklad anglickej verzie, prednášanej v minulosti v zimnom semestri.