Medveď a býk pred budovou burzy vo Frankfurte  nad Mohanom. Foto: Wikipedia	Cvičenia z finančných derivátov Beáta Stehlíková M266 Email: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk (�tandardný), bs.ulohy@gmail.com (domáce úlohy) Cvicenia: Pondelok 9.50-11.20, utorok 9.50-11.20, streda 9.50-11.20

Bodovanie:
Domáce úlohy: 15 b. (ka�dý tý�deň DÚ, do hodnotenia sa počíta priemer), 1. písomka: 10 b., 2. písomka: 15 b.
Body - domáce úlohy, zatiaľ bez bonusov: [xls]

Písomka 1:

• Čas: pondelok 28.4.2008, 9.50-11.20, 11.30-13.00, 13.10-14.40. Miesto: M208
• Podrobnejšie informácie o písomke + ako budú prebiehať nasledujúce cvičenia: mail z 21.4.: [jpg]
• Ukážka písomky: [pdf]

Písomka 2:

• Písomková verzia teoretickej časti: pondelok 12.5., M208 - miestnosť len kvôli tomu, že je v tom čase voľná; počítač nie je potrebný, skupiny: 9.50-11.20, 11.30-13.00. Obsah: numerické oceňovanie opcií, v rozsahu cvičení.
• Domáca verzia teoretickej časti: [pdf] (termíny a všetky potrebné informácie v pdr súbore)
• Praktická časť: SOR metóda a závislosť od parametra omega (zadanie v cvičení 11), americké opcie (zadanie v cvičení 12)
  • Odovzdať treba: výsledky - grafy, tabuľky, odpovede (na papieri, v doc alebo pdf súbore) a matlabovské súbory (musia sa dať spustiť bez chybových hlášok a dať výsledky uvedené v súbore s výsledkami; v komentároch napíšte, v ktorých premenných sa nachádzajú)
  • Mailom vám potvrdím, že vaše riešenie mám. Ak odovzdávate výsledky na papieri, napíšte to do mailu, v ktorom posielate programy.
  • Termín odovzdania:
    • Pondelok 12.5. do 12.00 hod. - pre tých, ktorí idú na skúšku v utorok 13.5.
    • Utorok 13.5. pre ostatných
• Body budú zverejnené 21.5.

Dátum	Cvičenie	DÚ	Termín odovzdania DÚ	Iné
1.	Akcie. Stochastické procesy	[html]	18.2.2008	dáta (ceny akcií GOOG za obdobie 7.2.2007 - 7.2.2008) [txt]
2.	Opcie	[html]	26.2.2008
3.	Stochastické diferenciálne rovnice. Itóova lema	[html]	5.3.2008
4.	Black-Scholesov vzorec - závislosť od parametrov
5.	Black-Scholesov vzorec - závislosť od parametrov - pokračovanie	[html]	19.3.2008
6.	Greeks	[html]	26.3.2008
7.	Implikovaná volatilita	[html]	8.4.2008
8.	Kombinované stratégie	[html]	9.4.2008
9.	Akcie vyplácajúce dividendy. Transakčné náklady.	Príklad 3 z cvičenia	23.4.2008
10.	Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice (1).	---
11.	Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice (2).	---
12.	Numerické riešenie Black-Scholesovej rovnice (3).	---