Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
Sylabus, informácie o priebehu semestra a hodnotení: [fd13.pdf]
Hodnotenie:
Zadania bonusových úloh a oznamy:
Slajdy k prenáškam:
Téma | Slajdy |
Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií, kombinované stratégie | opcie.pdf |
Stochastický počet | stochastika.pdf |
Black-Scholes I. - odvodenie a riešenie | black_scholes_1.pdf |
Black-Scholes II. - implikovaná volatilita | black_scholes_2.pdf |
Black-Scholes III. - analýza citlivosti | black_scholes_3.pdf |
Lelandov model I. - odvodenie PDR pre dlhopis | leland_1.pdf |
Lelandov model II. - európska call a put opcia | leland_2.pdf |
Nelineárne modely - základné myšlienky vybraných modelov | nelinearne_modely.pdf |
Numerika I. - explicitná a implicitná schéma pre európsku call a put opciu | numerika_1.pdf |
Numerika II. - riešenie sústavy lineárnych rovníc vznikajúcej pri implicitnej schéme | numerika_2.pdf |
Americké opcie | us_opcie.pdf |
Úrokové miery I. - okamžitá úroková miera, Fokker-Planckova parciálna diferenciálna rovnica a pravdepodobnostné rozdelenie hodnoty náhodného procesu | urokove_miery_1.pdf |
Úrokové miery II. - ceny dlhopisov a časová štruktúra úrokových mier v short rate modeloch | urokove_miery_2.pdf |
Oceňovanie exotických derivátov | exoticke_opcie.pdf |
Cvičenia:
Programovať budeme v softvéri Scilab - "free verzii Matlabu". Syntax je z veľkej časti rovnaká, na rozdiely upozorníme.