Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
Streda, 8.10-9.40 (4mef1), 9.50-11.20 (4mef2)
M208
Informácie o priebehu semestra a hodnotení: [pdf]
Konzultácie: štvrtok 12.00-13.00
Bonusová úloha - obchodovanie s opciami
Priebežné hodnotenie:
Písomky
Cvičenia:
Dátum | Cvičenie | Cvičenie v pdf | Domáca úloha |
16. 2. 2011 | Náhodné procesy, modelovanie cien akcií | [pdf] | [pdf] |
23. 2. 2011 | Stochastické diferenciálne rovnice | [pdf] | [pdf] |
2. 3. 2011 | Európske opcie | [pdf] | [pdf] |
9. 3. 2011 | Black-Scholesov vzorec, implikovaná volatilita, delta opcie | [pdf] | [pdf] |
16. 3. 2011 | Citlivosť na parametre - greeks | [pdf] | [pdf] |
23. 3. 2011 | Akcie s dividendami. Opakovanie k písomke. | [pdf] | [pdf] |
30. 3. 2011 | Numerické riešenie Black-Scholesovej PDR (I.) | [pdf] | [pdf] |
6. 4. 2011 | Písomka 1 | [pdf] | |
13. 4. 2011 | Numerické riešenie Black-Scholesovej PDR (II.)
Oceňovanie amerických opcií | [pdf], [pdf] | [pdf] |
20. 4. 2011 | Lelandov model | [pdf] | [pdf] |
27. 4. 2011 | Zmena rozvrhu | ||
4. 5. 2011 | Písomka | ||
11. 5. 2011 | Modelovanie úrokových mier - Vašíčkov model | [pdf] |