Finančné deriváty
Letný semester 2018/2019
Kontakt
Informácie o predmete
Sylabus, literatúra, harmonogram semestra (prednášok, cvičení, písomiek, úloh), hodnotenie: (pdf)
Domáce úlohy, bonusy, písomky
- Bonus 1: (pdf), zoznam stratégií: (R), vyhodnotenie:
(html)
- Bonus 2: stručná informácia o shiny aplikáciách v R-ku: (html), zadanie bonusu 2 (vrátane odkazov na tutoriály): (pdf), body za aplikácie:
(png)
- Vzorová písomka 1 a rozdelenie do skupín: (pdf)
- Vzorová písomka 2: (pdf), rozdelenie do skupín je rovnaké ako pri prvej písomke
- Domáca úloha: (pdf), skript na výpočet bodov za presnosť riešenia:
(R)
- Bonus - hra. Pravidlá: [pdf], hracia plocha [html], meranie času: [html], hádzanie kockou: [html]
- Informácie ku skúške, kostra predmetu, vzorové zadanie: [pdf]
Slajdy k prednáškam
- Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií,
kombinované stratégie:
01_opcie.pdf
- Stochastický počet:
02_stochastika.pdf
- Black-Scholesov model, oceňovanie opcií:
03_black_scholes.pdf
- Spread opcie, Margrabeho formula: 04_spread_opcie.pdf
- Americké opcie:
05_us_opcie.pdf
- Numerické riešenie oceňovania európskych opcií:
06_numerika_euro.pdf
- Numerické riešenie oceňovania amerických opcií: 07_numerika_us.pdf
- Modelovanie krátkodobej úrokovej miery: 08_urokove_miery_1.pdf,
CKLS model - štatistické analýzy: ckls_statistika.pdf
- Oceňovanie dlhopisov:
09_urokove_miery_2.pdf
- Lelandov model I. - odvodenie PDR pre cenu derivátu:
10_leland_1.pdf
- Lelandov model II. - riešenie pre call a put opciu: 11_leland_2.pdf
- Prehľad nelineárnych modelov oceňovania úrokových mier : 12_nelinearne_modely.pdf
- Exotické opcie: 13_exoticke_opcie.pdf
Cvičenia
- Deriváty, call a put opcie, ohraničenia na ceny opcií,
kombinované stratégie: cv01.html
- Stochastické procesy:
cv02.html
- Black-Scholesov model: cv03.html
- Teoretické príklady: cv04_teoreticke_priklady.pdf, cv04_menove_derivaty.pdf
- SOR metóda na riešenie sústavy lineárnych rovníc: cv_sor_metoda.pdf,
Numerické oceňovanie európskych opcií:
cv05.html
- Numerické oceňovanie amerických opcií: cv06.html
- Modelovanie krátkodobej úrokovej miery: cv07.html
- Ceny dlhopisov vo Vašíčkovom modeli: cv08.html
Príklady na opakovanie:
