Titulna strana   Postscript PS subor   Adobe Acrobat PDF subor

Obsah    PS subor    PDF subor

Uvod    PS subor    PDF subor

I. Zakladne typy derivatov    PS subor    PDF subor

I. Vyvoj ceny akcii, cudzej meny a uroku    PS subor    PDF subor

II.1 Ceny akcii
II.2 Ceny cudzich mien
II.3 Vyvoj urokovych mier

3. Derivaty akcii

III.1 Forwardy a futures    PS subor    PDF subor
III.2 Europske call a put opcie
III.2.1 Opcie na akcie nevyplacajucu dividendu
III.2.2 Opcie na akcie vyplacajucu dividendu    PS subor    PDF subor
III.2.3 Opcie na futures
III.2.4 Zovseobecnenie Black-Scholesovho modelu    PS subor    PDF subor
III.2.5 Analyza parametrov Black-Scholesovho modelu
III.2.6 Hedging portfolia    PS subor    PDF subor
III.3 Americke call a put opcie
III.3.1 Americke opcie ako problem volnej hranice    PS subor    PDF subor
III.3.2 Americke opcie ako variacne nerovnice    PS subor    PDF subor
III.4 Exoticke opcie
III.4.1 Binarne opcie
III.4.2 Zlozene opcie    PS subor    PDF subor
III.4.3 Barierove opcie
III.4.4 Azijske opcie    PS subor    PDF subor

IV. Derivaty urokovej miery

IV.1 Jednoduche derivaty
IV.1.1 Definicia zakladnych pojmov
IV.1.2 Swapy, FRA a forwardy    PS subor    PDF subor
IV.1.3 Blackov model
IV.1.4 Odhad diskontnej funkcie    PS subor    PDF subor
IV.2 Yield curve modely
IV.2.1 Trhova cena rizika
IV.2.2 Vasicek a CIR modely
IV.2.3 Hull & White model    PS subor    PDF subor

V. Derivaty kurzu cudzej meny    PS subor    PDF subor

VI. Numericke implementacie    PS subor    PDF subor

Zaver    PS subor    PDF subor

Priloha    PS subor    PDF subor
                       Programy

Stranku pripravil: Daniel Sevcovic, Ustav aplikovanej matematiky, MFF UK,Bratislava