Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266
E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/
Sylabus:
Skúška:
Hodnotenie:
Učebnica:
![]() |
D. Ševčovič, B. Stehlíková, K. Mikula: Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2009, 200 strán.
Knihu je možné zakúpiť v kníhkupectve JAGA. |
Slajdy k prednáškam:
Téma | Slajdy v pdf |
Úvod | [uvod.pdf] |
Stochastické procesy | [stochastika.pdf] |
Black-Scholesov model: odvodenie a riešenie | [black_scholes_1.pdf] |
Black-Scholesov model: implikovaná volatilita, greeks | [black_scholes_2.pdf] |
Lelandov model | [leland.pdf] |
Numerické metódy I. | [numerika1.pdf] |
Americké typy derivátov, numerické metódy II. | [us_opcie.pdf] |
Modelovanie úrokových mier | [urokove_miery.pdf]
[urokove_miery_2.pdf] |
Priebeh prednášok:
Týždeň | Dátum | Obsah prednášky | Strany v slajdoch |
1. | 13.2.2012 | Finančné deriváty - úvod. | [uvod.pdf] - str.1-45 |
2. | 20.2.2012 | Stochastické procesy. | [stochastika.pdf] - str.1-29 |
3. | 27.2.2012 | Black-Scholesov model: odvodenie, transformácia na RVT | [black_scholes_1.pdf] - str.1-18 |
4. | 5.3.2012 | Black-Scholesov model: výpočet riešenia pre call opciu, oceňovanie put opcií a kombinovaných stratégií | [black_scholes_1.pdf] - str.19-33 |
5. | 12.3.2012 | Black-Scholesov model: impolikovaná volatilita, greeks (začiatok) | [black_scholes_2.pdf] - str.1-24 |
6. | 19.3.2012 | Black-Scholesov model: greeks (pokračovanie). Lelandov model: odvodenie PDR | [black_scholes_2.pdf] - str.25-30
[leland.pdf] - str.1-10 |
7. | 26.3.2012 | Lelandov model: riešenie pre call a put opciu, implikované parametre. Numerika - úvod | [leland.pdf] - str.11-27
[numerika1.pdf] - str.1-5 |
8. | 2.4.2012 | Numerika - implicitná a explicitná schéma pre európske opcie. Riešenie sústavy lineárnych rovníc pri implicitnej schéme: Gauss-Seidelova a SOR metóda a ich konvergencia. Z príkladov na precvičenie - Black-Scholesova PDR s koncovou podmienkou V(S,T)=S, riešenie finančnou úvahou a spravením skúšky a riešenie transformovaním rovnice na RVT. | [numerika1.pdf] - str.6-14 Materiál k štaátniciam z numerických metód lineárnej algebry |
9. | 9.4.2012 | Veľkonočný pondelok | |
10. | 16.4.2012 | Prednáška nebude, termín náhradnej prednášky sa dohodne | |
11. | 23.4.2012 | Americké opcie - formulácia úlohy ako PDR s voľnou hranicou, odvodenie ohraničenia na voľnú hranicu | [us_opcie.pdf] - str.1-15 |
Cvičenia: Prvé dve cvičenia, ostatné bude mať Pavol Kútik.
Týždeň | Dátum | Téma |
1. | 13.2.2012 | Spojité úročenie
Náhodné procesy, modelovanie ceny akcie |
2. | 20.2.2012 | Európske opcie |
Bonusová úloha: