Beáta Stehlíková
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, M266

E-mail: stehlikova@pc2.iam.fmph.uniba.sk
Web: http://pc2.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova/

:: Obsah stránky ::

• Aktuálna výučba - letný semester 2013/2014:
  • Prednášky a cvičenia z finančných derivátov
• Diplomové práce
• Bakalárske práce
• Prezentácie pre študentov
• Výučba - archív

:: Prednášky a cvičenia z finančných derivátov ::

Informácie o predmete:

• Sylabus: Finančné deriváty - úvod. Stochastické procesy. Black-Scholesov a Mertonov model. Oceňovanie call a put opcií. Volatilita. Greeks - citlivosť na parametre. Modelovanie transakčných nákladov - Lelandov model. Numerické metódy oceňovania európskych derivátov. Americké typy derivátov a ich oceňovanie, numerické metódy oceňovania amerických derivátov. Modelovanie okamžitej úrokovej miery. Modelovanie exotických finančných derivátov.
• Programovanie: Okrem poslednej témy (ktorá je úvodným prehľadom rôznych exotických derivátov a metód ich oceňovania) budú jednotlivé témy dovedené do praktickej výpočtovej realizácie na cvičeniach pri počítači. Programovať sa bude v softvéri Scilab, ktorý je dostupný zadarmo a má syntax veľmi podobnú Matlabu.
• Učebnica: D. Ševčovič, B. Stehlíková, K. Mikula: Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov. Nakladateľstvo STU, Bratislava 2009.

Slajdy k prednáškam:

Cvičenia:

Softvér Scilab: http://www.scilab.org

Hodnotenie:

• Počas semestra: max. 40 bodov
  • 1 bod: úvodný mail o organizácii semestra a zverejňovaní bodov [organizacia.pdf] - zverejnené 19.2.2014
  • 10 bodov: písomka 1 na cvičení (európske opcie, náhodné procesy, stochastické diferenciálne rovnice) - písomka bude 11. a 12.3.2014 - zverejnené 26.2.2014
  • 2 body: "rozcvička" na cvičení o Lelandovom modeli - výpočet implikovanej volatility z predchádzajúceho cvičenia potrebný pri výpočtoch v Lelandovom modeli - bude 25.3. a 26.3.- oznámené 18.3. a 19.3.
  • 10 bodov: písomka 2 na cvičení (Black-Scholesov a Lelandov model) - bude 1. a 2.4. 2014 - oznámené na cvičení 25.3. a 25.3.
  • 10 bodov: domáca úloha (opakovanie z predmetu Numerické metódy) pred prednáškami o numerickom oceňovaní opcií - [DUnumerika.pdf] - zverejnené 1.4.2014
  • 7 bodov: oceňovanie amerických opcií - naprogramovanie algoritmu, body za presnosť získaného numerického riešenia sú podmienené zodpovedaním teoretických otázok o fungované algoritmu (krátka písomka na prednáške) aspoň na 50 percent
  • Body z písomiek: [html]
• Bonusové body počas semestra - bodovanie upresnené so zadaním - body budú odstupňované od úspešnosti alp absolútnej (napr. či bola stratégia zisková), tak aj relatívnej (napr. či ostatní dosiahli vyšší alebo nižší zisk)
  • vytváranie opčných stratégií [bonus1.pdf] - zverejnené 19.2.2014 , vyhodnotenie: [html]
  • vedomostná online hra o finančných derivátoch [bonus2.pdf] - zverejnené 21.3.2014
• Body na skúšku: min{40, "normálne body" + bonusové body}
• Skúška: max. 60 bodov
  • 30 bodov: písomka pri počítači, open-book
  • 30 bodov: ústna skúška, close-book
  • Súčasťou ústnej skúšky je otázka z "kostry predmetu", ktorej zodpovedanie je nutnou podmienkou úspešného absolvovania skúšky. Otázky, z ktorých sa bude v tejto časti vyberať, budú priebežne zverejňované (po odprednášaní príslušnej témy).
• Známky: A: 90+, B: [80,90), C: [70,80),D: [60,70), E: [50,60)

---

---