Školský rok 2008/2009
1.
Empirical likelihood estimation of interest rate diffusion model
Mgr. Lukáš Lafférs
Vedúci diplomovej práce:
Doc. Mgr. Marian Grendár, PhD
2.
Využitie blokových matíc pri riešení úloh lineárnej algebry
Mgr. Radovan Dobák
Vedúci diplomovej práce:
RNDr. Dušan Krajčovič, CSc.
3.
Deficit dôchodkového systému a očakávané výšky dôchodkov v Maďarsku
Mgr. Imre Horváth
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
4.
Malý neokeynesiánsky model slovenskej ekonomiky
Mgr. Žaneta Trumpešová
Vedúci diplomovej práce:
RNDr. Juraj Zeman, CSc.
5.
Riadenie portfólia zloženého z akcií, opcií a dlhopisov
Mgr. Marianna Fukasová
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Igor Melicherčík, PhD.
6.
Aplikácia ukazovateľov účtovnej závierky na organizácie verejného sektora
Mgr. Lucia Šošková
Vedúci diplomovej práce:
Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.
7.
Numerické a analytické aproximácie hranice predčasnej expirácie americkej put opcie
Mgr. Martin Lauko
Vedúci diplomovej práce:
Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne
8.
Porovnanie účtovných štandardov IAS/IFRS a US GAAP a charakterizácia stavu ich konvergenčného procesu
Mgr. Mária Fiflíková
Vedúci diplomovej práce:
Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.
9.
Matematické modely pre frekvencie grafém
Mgr. Tomáš Kopilec
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Ján Mačutek, PhD.
10.
Kredibilita centrálnej banky v jednoduchom monetárnom modeli
Mgr. Karolína Janíková
Vedúci diplomovej práce:
Ing. Branislav Reľovský
11.
Analýza Black-Littermanovho modelu optimalizácie portfolio
Mgr. Samuel Opršal
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Marek Prokopec
12.
Teória optimálnej menovej oblasti, možnosti a obmedzenia jej modelovania
Mgr. Dominika Bartová
Vedúci diplomovej práce:
Doc. RNDr. Viliam Páleník, PhD
13.
Aplikácia niektorých metód manažérskeho účtovníctva pre organizácie verejného sektora
Mgr. Andrea Vašeková
Vedúci diplomovej práce:
Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.
14.
Analýza zmien dôchodkového systému pomocou CGE modelov
Mgr. Monika Vojteková
Vedúci diplomovej práce:
Ing. Martin Mlýnek
15.
Analýza metód oceňovania používaných v účtovníctve
Mgr. Martin Markech
Vedúci diplomovej práce:
Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.
16.
Model dôchodkového sporenia minimalizujúci koncové riziko a implementácia CPPI stratégie
Mgr. Jana Míšaná
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Soňa Kilianová, PhD.
17.
Odhad parametrov pre výpočet kapitálovej primeranosti - Interpretácia a
implementácia výsledkov v reálnom procese banky
Mgr. Michal Závodný
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Miroslava Fifíková
18.
Monetárne pravidlo v politike Národnej banky Slovenska
Mgr. Stanislava Kelemenová
Vedúci diplomovej práce:
Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
19.
Predpovedanie finančných časových radov pomocou neurónových sietí
Mgr. Jana Orsaghová
Vedúci diplomovej práce:
Doc. Mgr. Marian Grendár, PhD
20.
Modely časových radov s premenlivými režimami
Mgr. Anna Petričková
Vedúci diplomovej práce:
Prof. RNDr. Magda Komorníková, CSc.
21.
Reálne opcie a averzia k riziku
Mgr. Martin Tóth
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Jana Szolgayová
22.
Vplyv výmenného kurzu na infláciu
Mgr. Dušan Zajac
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Miroslav Gavura
23.
Modeling dependence structure of the stock and bond market
Mgr. Katarína Kvašňáková
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Pavol Jurča
24.
Porovnanie prognostickej schopnosti modelov pri využití metód sezónneho očisťovania
Mgr. Zuzana Grivalská
Vedúci diplomovej práce:
Ing. Marek Radvanský
25.
Cyklická dynamika v makroekonomickom modeli
Mgr. Lukáš Svienty
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Michal Zákopčan
26.
Consistency of the Taylor Rule with the CEEC Data
Mgr. Darina Polovková
Vedúci diplomovej práce:
Doc. Dr. Jarko Fidrmuc
27.
Rozpočtovanie zamerané na výsledky a jeho implementácia v podmienkach SR
Mgr. Matej Tunega
Vedúci diplomovej práce:
Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.
28.
Structural changes in money demand in selected NMS of EU
Mgr. Lucia Strapková
Vedúci diplomovej práce:
Doc. Dr. Jarko Fidrmuc
29.
Multifaktorové modely časovej štruktúry úrokových mier
Mgr. Mária Janková
Vedúci diplomovej práce:
Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
30.
Odhady parametrov modelov časovej štruktúry úrokových mier
Mgr. Ivan Sutóris
Vedúci diplomovej práce:
Doc. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne
31.
Volatilita s dvoma možnými stavmi v modeloch cien akcií
Mgr. Jana Belanová
Vedúci diplomovej práce:
RNDr. Beáta Stehlíková, PhD
32.
Menová politika pred vstupom do eurozóny a jednotná menová politika eurozóny vo vzťahu k finančnej stabilite na Slovensku
Mgr. Norbert Švarda
Vedúci diplomovej práce:
RNDr. František Hajnovič, CSc.
33.
Kalibrácia jednofaktorových modelov úrokových mier pomocou analytickej aproximácie cien dlhopisov
Mgr. Miroslav Mlynárik
Vedúci diplomovej práce:
RNDr. Beáta Stehlíková, PhD
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne
34.
Dynamická teória zásob
Mgr. Peter Klátik
Vedúci diplomovej práce:
Prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc.
35.
Mean-Variance Hedging with Uncertain Trade Execution
Mgr. Zuzana Batmendijnová
Vedúci diplomovej práce:
Prof. Ing. Aleš Černý, PhD
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne
36.
Vplyv nerovnováh v ekonomike na vývoj cenovej hladiny
Mgr. Zuzana Hromádková
Vedúci diplomovej práce:
Ing. Branislav Reľovský
37.
Odhad Value-at-Risk pomocou copula funkcií
Mgr. Lucia Potisková
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Stacho Mudrák
38.
Globally Optimal Gamma Hedging With Transaction Costs
Mgr. Zuzana Ceľuchová
Vedúci diplomovej práce:
Prof. Ing. Aleš Černý, PhD
39.
DSGE modelovanie
Mgr. Marián Varga
Vedúci diplomovej práce:
Ing. Marek Radvanský
40.
Menová politika pred vstupom do eurozóny a jednotná menová politka eurozóny
vo vzťahu k nezamestnanosti na Slovensku
Mgr. Ondrej Marušiak
Vedúci diplomovej práce:
RNDr. František Hajnovič, CSc.
41.
Riziko portfólia v závislosti od časového horizontu
Mgr. Csilla Krommerová
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Igor Melicherčík, PhD
42.
Optimalizácia portfólia - koncept ekonomického kapitálu
Mgr. Iveta Kotmanová
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Milan Barančok
43.
Analýza dopadu sociálnej politiky na príjmové rozdelenie rodín na Slovensku,
s použitím databázy SILC
Mgr. Jana Vašíčková
Vedúci diplomovej práce:
Ing. Anton Marcinčin, PhD
Práca bola ocenená cenou Slovenskej sporitelne
44.
Ocenenie Credit Default Swapov a porovnanie ich vývoja v čase finančnej
krízy
Mgr. Katarína Kadlečíková
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Ľuboš Šesták
45.
Zabezpečené dlhové obligáce - Kalibrácia modelu na trhové dáta a analýza
krízy kreditného trhu
Mgr. Martina Timočková
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Milan Barančok
46.
Aukcie
Mgr. Martin Novák
Vedúci diplomovej práce:
Doc. RNDr. Ján Pekár, PhD
47.
Mean-Variance Hedging for Exotic Option
Mgr. Matúš Holos
Vedúci diplomovej práce:
Prof. Ing. Aleš Černý, PhD.
48.
Očakávané výšky dôchodkov v 2. pilieri v porovnaní s 1. pilierom a vplyv
reforiem na deficit prvého piliera
Mgr. Peter Mikuláš
Vedúci diplomovej práce:
Mgr. Igor Melicherčík, PhD.